Tag Archives: Portfele

Portfel funduszy TFI na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 10 funduszy TFI wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 30 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/fundusze-inwestycyjne-strategia-aktualizacja/ W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Konstrukcja portfela

Portfel będzie zbudowany z 10 funduszy. Z jednego parasola będzie mógł być obecny tylko jeden fundusz. Każda klasa aktywów będzie mogła być reprezentowana tylko jednym funduszem. Z koszyka 85 funduszy (10 parasoli, 8 TFI), które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10-miesięcznej średniej średniej dobieramy do portfela 10 funduszy, które w ostatnich 3 miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Każdy fundusz ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane fundusze trzymamy 1 miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking funduszy o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli fundusz z naszego portfela wypadł poza ranking zastępujemy go funduszem, który trafił do rankingu. czytaj dalej

Portfel akcyjny na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 20 spółek wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 12 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/. W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Budowa portfela

Ponieważ interesują nas tylko płynne spółki, bierzemy pod uwagę akcje z WIG20 i mWIG40. Do portfela dobieramy spółki, które w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły najwyższe stopy zwrotu (10 spółek z WIG20 i 10 spółek z mWIG40) i znajdują się w trendzie wzrostowym (kurs na koniec miesiąca znajduje się powyżej 10-misięcznej średniej kroczącej). Każda spółka ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane spółki trzymamy jeden miesiąc i rebalansujemy na koniec miesiąca (robimy nowy ranking spółek o najwyższej stopie zwrotu). Jeśli spółka z naszego portfela wypadła poza ranking sprzedajemy ją i zastępujemy spółką, która trafiła do rankingu. czytaj dalej

Portfel ETF na styczeń 2017

By | Grudzień 31, 2016

Poniżej portfel 15 ETF wybranych metodą, którą szczegółowo opisałem we wpisie z dnia 21 grudnia: http://obligacjeplus.pl/rynki-kapitalowe/wykorzystanie-etf-ow-budowy-portfela-strategia-momentum-roznych-klasach-aktywow/. W skrócie konstrukcja portfela wygląda tak:

Konstrukcja portfela

Z koszyka 75 ETF-ów, które na koniec miesiąca zamknęły się powyżej 10M średniej dobieramy do portfela 15, które w ostanich 3M osiągneły najwyższe stopy zwrotu. Każdy ETF ma tę samą wagę w portfelu. Portfel jest aktualizowany na bazie miesięcznej. Wybrane ETF trzymamy 1M i rebalansujemy na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca robimy nowy ranking ETF-ów o najwyższej stopie zwrotu. Jeśli ETF z naszego portfela wypadł poza ranking sprzedajemy go i zastępujemy ETF-em, który trafił do rankingu. Jeśli kurs USDPLN na koniec miesiąca zamknął się poniżej 10M średniej (trend spadkowy) zabezpieczamy kurs USDPLN, np. sprzedajemy forward na 1M. Jeśli kurs USDPLN znajduje się powyżej 10M średniej (trend wzrostowy) nie zabezpieczamy portfela. czytaj dalej